Индикатор «Уровни Мюррея», или великое откровение Томаса Часть I
В работе с уровнями Мюррея очень важный параметр – направление трендового движения. Нужно учитывать, что значимость уровней растет, если направление совпадает со старшими тайм фреймами. индикатор уровней мюррея Так, при восходящем трендовом движении уровень 8/8 – это точка начала коррекции, а уровень 0/8 – момент возможного разворота.
Настройки индикатора уровней Мюррея
В случае, если индикатор был построен неверно, цена легко пройдет данные уровни; 3/8 и 5/8 – данные линии определяют низ и верх торгового канала. Индикатор уровней Уильяма Мюррея представляет собой мощный инструмент технического анализа на рынке форекс. Он позволяет трейдерам определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые могут служить точками разворота тренда. Однако для эффективного использования этого индикатора необходимо учитывать и другие аспекты рынка, такие как фундаментальный анализ и сигналы других индикаторов. В рамках торговли по уровням Мюррея на форексе могут использоваться различные стратегии.
Обзор Индикатора «MurreyLevels» (Уровни Мюррея) для КВИК
Для обоих этих паттернов существует альтернативная методика управления ордерами STOP LOSS. Она заключается в том, чтобы переносить STOP LOSS по достижении каждого следующего уровня, на предыдущий уровень. Получается некий аналог скользящего стопа, позволяющий трейдеру получить прибыль, даже если паттерн в итоге не отработает.
ИНДИКАТОР Murrey Math Lines Полезные инструменты тех. анализа
- Индикатор этот очень популярен, он входит в структуру многих работающих стратегий форекс и при том более доступен восприятию, чем линии и сетки Ганна.
- Каждый уровень обладает определенной силой и определенным значением.
- Кроме того, использование уровней Мюррея можно комбинировать с различными другими техническими индикаторами с тем же успехом, что и отдельно.
- Это и послужит фундаментом в построении анализа разворотных трендов.
- Так вот, что касается движения, то направленность рынка можно узнать с помощью математической формулы.
Технические уровни имеют достаточно большое распространение на форексе. В отличие от фондового рынка, который был изначально основным, торговые инструменты валютного сектора в большей степени склонны к движениям в рамках некоторых диапазонов. Это касается не только небольших тайм фреймов, но и крупных тоже, только масштаб другой.
Индикатор уровней Мюррея (Murrey) для QUIK на заказ
Чтобы начать изучение уровней Мюррея, нужно понять алгоритм и суть его работы, сопоставить с другими индикаторами уровней. Не смотря на то, что уровням Мюррея очень много лет, их до сих пор не включили с стандартный список индикаторов МТ4 для торговли на форекс. В связи с этим Мюррея требуется сначала скачать и скопировать файл в папку с индикаторами. Проще всего это сделать нажав на выпадающее меню “Файл” в терминале, а затем открыть каталог данных.
Особенности использования уровней Мюррея
Он несколько сложен, но понимание принципов этой модели позволит использовать ее качественно. Некоторые трейдеры считают, что недостаток системы в ее оторванности от рынка. Для того, чтобы приблизить модель к рынку, нужно подобрать соответствующий квадрат. Для этого ценовой диапазон квадрата должен определяться началом и концом трендового движения.
Автоматизация торговли по уровням Мюррея
Основная проблема – субъективизм при работе по уровням Мюррея, важны не только фильтры в виде других индикаторов, но и оценка характера движения графика. Независимо от выбранного стиля торговли придется учитывать характер движения цены и использовать фильтры для отсеивания ложных сигналов. Однако дальнейшее развитие событий показывает, что отскока, как такового, не происходит. Цена продолжает движение, колеблясь между уровнями 2/8 и 1/8.
Уровни совмещают со скользящими средними, с одной при совпадающем периоде или двух разнопериодных (быстрой и медленной). В таком случае тактика торговли состоит в идентификации тренда с помощью скользящих средних и использования уровней как поддержки для входов по тренду. Если мы наблюдаем прорыв линии 8/8 и стоимость инструмента доходит до линии +1/8, тогда участники рынка ожидают отката к линии 8/8, после которого движение продолжится. Именно благодаря его работе этот метод стал доступным и понятным основной массе участников рынка. Томас Мюррей придерживался точки зрения, что основные законы рынка можно охарактеризовать математически. Разрабатывая уровни, он применял разнообразные доступные инструменты технического анализа, такие как Уровни Фибоначчи, и геометрические законы.
Индикатор уровней Мюррея в торговле
Пробуя различные сочетания можно создать свою собственную уникальную торговую стратегию. Уровни Мюррея помогают определять различные изменения рынка, не только разворот или пробой. Сигналы системы, разработанной Мюрреем, не определяют точных значений, но дают возможность спрогнозировать тренд.
Выбранный промежуток времени дробится на 8 абсолютно равных частей, чьи границы отображаются дробями, т.е. Основная поддержка отмечается как [0/8], а основное сопротивление — [8/8]. Каждый уровень обладает своим названием и несет в себе определенную функцию. Эффективность торговли во многом зависит от умения вовремя определить разворот тренда. В MetaTrader, например, это «Линия Ганна», «Веер Ганна» и «Сетка Ганна».
В результате у трейдера получается очень «личный» комплект ключевых точек и полученная разметка всегда отражает некое индивидуальное «видение рынка». Самыми сильными сигналами будет движение выше [5/8] с целью роста к [8/8] или ниже [3/8] на падение к [0/8]. Вход против тренда на уровнях [0/8] или [8/8] считается самым рискованным. Первый уровень − «экстремальная поддержка» на нисходящем, второй − «экстремальное сопротивление» на растущем тренде. Тест (ретест) этих зон считается первым сигналом, что текущий тренд себя исчерпал. Глобальных разворотов от уровней[-1/8] и [+1/8] происходит мало, в основном идет коррекция до [0/8] или [8/8], а потом цена возвращается в прежний тренд.
Чем чётче уровни Мюррея будут отрабатывать график на прошлом периоде, тем лучше они будут работать и в будущем. Как уже наверно понятно из названия, этот паттерн образуется движением цены от уровня 0/8 к уровню 4/8, затем откатом к уровню 1/8 и продолжением движения уже до уровня 8/8. Однако если она делает возле них остановку, то существует вероятность отскока вплоть до уровня 4/8 (а это довольно лакомый кусок ценового движения).
Пробой этих зон («конечная поддержка» или «конечное сопротивление») означает формирование сильного тренда, требующего расчета новой Октавы, то есть уровни должны быть перестроены по новым локальным max/min. Автор теории пересчитывал Октаву (вручную, разумеется) только после того, как выше/ниже этих уровней закрывались не менее четырех свечей. Любопытные могут самостоятельно почитать о Томасе Ганне, его «звездной» методике и невероятно точных предсказаниях.
Середина диапазона квадрата Томаса Мюррея 4/8 вторая по «важности», пока она не пробита, можно рассчитывать на нее, как сопротивление, прорыв выше нее превратит линию в надежное сопротивление. Они практически не имеют какой либо значимости, однако если стоимость валютного инструмента протестирует линию 7/8, то есть вероятность последующего отката к линии 4/8. Кроме того, использование уровней Мюррея можно комбинировать с различными другими техническими индикаторами с тем же успехом, что и отдельно.
Популярной стратегией использования индикатора считается использование индикатора на трех разных таймфреймах, по системе и правилам трех экранов Элдера. Если после пересчета октавы произошло сужение уровней и впоследствии цена опять превысила уровни 6/8,2/8, вызвав очередной пересчет, уровни возвращаются к прежним значениям. Таким образом, ценовое движение делится Мюрреем на 9 частей, выделяется 8 уровней, разных по своему значению и влиянию. На выбранном промежутке минимальная цена составила 115,625. Согласно таблице, это значение ниже 250, первого столбика таблицы, но менее 25 – значения второго столбика. Согласно теории, ритм рынка равен 100, при чем цена 115,625 будет считаться базовой.
На основе данных уровней сформировались отдельные паттерны, то есть закономерные модели поведения цены. Напоминаем, что уровни Мюррея предназначены для системной среднесрочной торговли, для стратегии скальпинга эти идеи бесполезны. Далее ценовые уровни Мюррея будем рассматривать парами (выше и ниже центральной линии). Мюррей разрабатывал свою систему для рынка ценных бумаг, а там принято мыслить календарными периодами и делать, как минимум, среднесрочные прогнозы. После того как индикатор будет установлен, его требуется соответствующим образом настроить. Я бы порекомендовал начать настройку с цветовой гаммы, поскольку изначальные красные тона не особо информативны (и кроме того слегка напрягают).
Проверить ее можно без особых затрат при помощи центового счета, доступного для открытия бесплатно у брокера NPBFX, сделать это можно по ссылке. Для своей системы Ганн разработал сразу несколько сложных инструментов — «Круг 24», «Квадрат 9», «линию». При построении индикатора самое сложное – правильно определить точки для построения квадрата, максимумы и минимумы. Как только тенденция приобретала доминирующие характеристики, следовало ожидать отскока цены от одного из парных уровней. После этого в направлении тренда устанавливался тейк-профит на месте нахождения следующего уровня или на дистанции 50% ниже или выше его.
Пользователи индикатора уровней Мюррея считают, что любой актив в этом диапазоне проводит примерно 40-45% рыночного времени. Это и есть то самое «состояние неопределенности», которое нам привычнее называть флэтом. Если все-таки эти границы пробиваются, то в 75% случаев цене будет легче двигаться в новом направлении, чем вернуться в диапазон. Можно ставить в зоне этих уровней связки отложенных ордеров на пробой/откат, при пробое максимальные цели − в зоне [8/8] или [0/8]. Пока что надежных роботов, которые можно было бы ставить на реальный счет, нет.
Но классический квадрат слишком сложен для понимания, поэтому он был упрощен. Вместо объемного квадрата на графике строится лишь несколько горизонтальных линий. В своих изысканиях Томас Хеннинг Мюррей опирался на работу Уильяма Ганна, не менее известного трейдера. Если добавить к этим линиям пару фильтров, получим готовую торговую стратегию с неплохим винрейтом и отношением риска к профиту.
• Обозначающийся буквой P – это период, фактически точное количество свеч, на которых будут выстраиваться уровни. Выводы Ганна и взял в основу своей системы Мюррей, в 1995 году создав более простой и понятный индикатор, который впервые описал в своей книге «Торговая система Мюррея для всех торгуемых рынков». Урок проводит Богдан Заруцкий – аналитик и эксперт Академии … P – период, то есть количество баров (свеч) по данным которых строятся уровни.
Нулевой и последний являются окончательными – основными, трейдер рассчитывает развитие на неконтртрендовых движениях, двойных вершинах и т.д., формируя сделки как от линий сопротивления или поддержки. Сам автор уровней описывал их подобными точке покоя маятника. Не важно, насколько сильно относительно их «качается» цена, она в конечном итоге будет к ним стремиться, словно маятник, со временем замедляющий ход для возвращения в исходное положение. Сегодня же многие называют этот индикатор своеобразным «швейцарским ножом» — так как на одних и тех же настройках, он может показать не только силу тренда, но и вероятную точку разворота. Предлагаем разобраться в действии индикатора более подробно при помощи профессионалов брокера NPBFX.
А если вы хотите получить еще больше полезных инструментов и информации – можно обратиться к Аналитическому порталу брокера, многофункциональному и мощному сервису для трейдеров. Уильям Делберт Ганн, известный американский трейдер и теоретик XX в., разработал разнообразные и сложные инструменты технического анализа, такие как «Круг 24» или более известный «Квадрат 9» (рисунок 2). Поэтому попробуем еще проще и доступнее рассказать об «Уровнях Мюррея», чтобы Вы могли использовать все богатство этого замечательного инструмента технического анализа. Самая главная задача для трейдера при использовании уровней Мюррея состоит в том, чтобы правильно задать параметры. Поскольку точные значения определить трудно, начинающим трейдерам лучше использовать самые популярные значения. Основное преимущество индикатора в том, что его можно использовать на разных рынках при учете разного времени.
И в местах, которые показывают подобные изменения Мюрреем были названы специальным термином “break points”, который означает точки перелома. Например, отрезки 0/8 и 8/8 показывают очень сильные сигналы. Это значит, что, если цена в этих пределах, то вероятность сигналов (разворота) максимальна. Дальше сила сигналов становится меньше пропорционально (1/8 и 7/8; 2/8 и 6/8 и т.д.).
Уровень 3/8 и уровень 5/8 находятся по бокам от центрального сильного уровня 4/8. Между ними цена часто находится в продолжительном флэтовом движении. [7/8] Слабое сопротивление (Weak, Stall and Reverse), место для остановки и разворота. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, значит она развернется быстро вниз.
К ним относятся денежные потоки, взаимодействие рынков между собой, настроение публики и многие другие. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.
Данную особенность обязательно нужно учитывать в момент входа на рынок с этих уровней, при расчете уровня стоп-лосс. При ручном расчете нужно определить диапазон, в котором цена находится в течение последнего месяца. У Мюррея была своя система разбиения года на кварталы, но на это можно не обращать внимание и использовать месячные временные отрезки. Помните, что торговля на форексе сопряжена с рисками, и никакой индикатор не может гарантировать 100% успешных сделок. Важно проводить тщательный анализ и разрабатывать стратегию, основанную на собственных знаниях и опыте. Индикатор уровней Мюррея может стать полезным инструментом в вашем арсенале, помогая принимать более обоснованные решения на рынке форекс.
Польза инструмента заключается в том, что для начинающего трейдера он автоматически определяет важнейшие ценовые коридоры, сразу же рисуя их на графике. Кроме этого трейдеру намного проще определить цели в торговле любым активом и выставить страховочный Stop Loss. Он дает возможность получения прибыли участнику торгов даже в случае, когда сформировавшаяся фигура не отработает. Система не дает каких-либо рекомендаций по выбору необходимых экстремумов.
Эта линия уступают в своей силе только 4/8 в своей способности полностью развернуть ценовое движение. Трейдерам, собирающимся торговать на этом уровне, следует изначально определиться с правилами, что считать отскоком, а что прорывом уровня. Смещение, позволяющее анализировать наряду с текущими значениями предыдущие исторические периоды.
Необходимо своевременно применять знания, которые приобретает трейдер в процессе торговли и обучения. Так, использование системы Моррея может существенно увеличить прибыль от торговли. Уровни Мюррея можно считать адаптацией квадрата Ганна, который большинству трейдеров кажется слишком уж запутанным и непонятным. Мюррей максимально упростил методику расчета ключевых уровней и в результате мы получили простой и удобный инструмент. Линии -1/8 и +1/8Очередной прочный диапазон уровней поддержки и сопротивления.
Сейчас она либо вновь отскочит от этого уровня, либо пробьёт его. Причём если произойдёт пробой, то он будет сопровождаться достаточно мощным движением цены (чем сильнее уровень, тем большая требуется мощь ценового движения для его пробития). Уровни эти названы в честь Томаса Хеннинга Мюррея, впервые описавшего их в своей книге «Математическая торговая система Мюррея; Для всех рынков». Как и другие известные уровни технического анализа (например, круглые уровни, уровни Пивот или опционные уровни) они представляют собой потенциальные зоны поддержки и сопротивления. [4/8] Главная линия сопротивления/поддержки (Major Support/Resistance).
Напоминаем, что уровни Мюррея не пересчитываются после каждого бара, как традиционные индикаторы Форекс, но после сильных движений все-таки перестраиваются. Слишком «длинный» период расчета будет долго держать цену в центральной зоне канала, а слишком «короткое» значение построит некорректно узкий канал и вызовет частую перерисовку.
Нередко это бывает простой скальпинг, то есть трейдер просто ловит откат от основных значений, фиксирует небольшую при быль и смотрит за тем, как будет развиваться ситуация дальше. Это достаточно эффективный метод, особенно, учитывая, что многие значения совпадают с фибоуровнями, а они доказали свою эффективность за очень много лет. Однако, одними лишь отбоями дело не ограничивается, здесь также актуальны и стратегии торговли на пробой, то есть ожидаем откат и далее заходим в сделку на пробой уровня Мюррея. В работе с небольшими тайм фреймами можно увидеть, как цена иногда возвращается на ретест пробитого значения, это может быть отличной возможностью для входа в рынок. Поэтому желательно использовать индикатор в комбинации с каким-либо ещё, например, со Стохастиком, который прекрасно показывает краткосрочные развороты. В этом случае он будет в роли фильтра или подтверждающего элемента торговой системы.
После того как произойдёт откат цены от уровня 4/8 к уровню 7/8 и сформируется разворот вниз у уровня 7/8, открывается позиция на продажу (SELL). Целью для взятия прибыли является уровень 8/8, на нём устанавливаем TAKE PROFIT. В контексте этих уровней сложились определённые повторяющиеся модели поведения цены – паттерны уровней Мюррея. Две линии, симметрично расположенные от цента 6/8 и 2/8, имеют одинаковое значение, автор назвал их «вращательными», третье по значению или силе, вызывающей разворот цен.
Мюррей считал, что в числе 8 сокрыта некая «магия» и движение рынка подчиняется этим циклам. Параметры P (шаг) и StepBack (шагов назад) я обычно не трогаю. Хотя их можно варьировать для более тонкой настройки индикатора под каждый конкретный график.
Например, перед выходом важной новости или публикацией статистики рекомендуется проверить, в какой зоне находится цена, и нет ли рядом сильных уровней, которые могут помочь (или помешать) сильной реакции. Ни один индикатор уровней Мюррея не может корректно «рассчитать по времени» результат спекуляций, которые не всегда можно объяснить теорией рынка. Все торговые сигналы – это пробой или откат в зоне сильного уровня, то есть нужно сразу определить уровень Stop Loss. Именно поэтому рекомендуется работать отложенными ордерами – обычно лимитными, а минимальный размер стопа – чуть выше/ниже ближайшего уровня Мюррея. Перед пробоем цена достаточно долго колеблется в диапазоне ±5-20 пунктов от линии, хотя именно эта зона считается оптимальной для открытия новых позиций. Если текущая цена движется выше, то линия [4/8] выполняет роль сильной поддержки, если ниже – сильного сопротивления.
Использовать уровни можно по-разному – как самостоятельный инструмент, так и «в сотрудничестве» с другими индикаторами или в составе стратегий. Но для удобства выведем несколько основных правил использования индикатора в торговле. В зависимости от того, какой вариант индикатора установлен у трейдера в платформе, может также быть возможность смены цвета линий. Человеком, создавшим систему, положенную в основу индикатора, является Томас Хеннинг Мюррей, личность широко известная в кругах трейдеров, также как и У.Д. Так, при пробое 8/8 и достижении ценой +1/8, трейдеры ждут отката к 8/8, после чего движение продолжается. Соответственно, так же действуют цены на уровнях 0/8 и -1/8 .
Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Через настройки мы определяем интервал для построения уровней, а также внешний вид. Цены всех рынков тратят 40% времени, на движение между 5/8 и 3/8 линиями.
Есть также дополнительные значения, о которых будет рассказано далее. Если обратить внимание на наблюдения опытных участников рынка, то мы увидим, что линия 8/8 – очень сильный барьер для продвижения стоимости, равно как и линия 0/8. Направление движения тренда является важным параметром при торговле с уровнями Мюррея.
Если нет возможности и знаний чтобы задать точные значения, то лучше применить максимально популярные значения. К способностям уровней Мюррея относится не только прогнозирование цены, они способны учесть соотношения показателей рынка, в частности времени и стоимости. Точность сигналов этого индикатора зависит от правильно заданных параметров и дополнения его другими индикаторами (осцилляторами и т.д.). Отдельное внимание будет уделено совместному использованию уровней Мюррея с другими индикаторами.
Важно не забывать, что значимость линий возрастает тогда, когда направление тренда совпадает со старшими временными интервалами. Например, при движении тренда вверх линия 8/8 будет являться началом коррекции, тогда как линия 0/8 – точка вероятного разворота тренда. Согласно наблюдениям опытных трейдеров, уровни 8/8 и 0/8 – очень сильное препятствие для движения цен.
На рынке форекс каждый инвестор стремится обнаружить волшебную формулу, которая поможет предсказать направление движения валютных пар и приносить стабильную прибыль. Одним из ключевых инструментов для достижения этой цели является технический анализ, в котором используются различные индикаторы. Давайте проанализируем график движения цены с помощью уровней Мюррея. Для примера откроем график EURUSD с периодом Н1 (один час) и наложим на него вышеописанный индикатор (помните, что параметр MMPeriod для часового графика следует установить равным 60).
Уровнями на графике показываются восемь основных линий и четыре дополнительных. С их помощью разделяют плоскость на части и так прогнозировать намного проще и точнее. Используя в торговле уровни Мюррея, инвесторам следует помнить, что анализировать рыночную ситуацию следует на старших таймфреймах.
Расчетные границы диапазона считаются очень сильным препятствием, рынок может зависнуть в этой зоне надолго. Именно здесь основная масса участников ждет новостей или иных фундаментальных факторов, которые помогут определиться с направлением. От этих уровней стоит рассчитывать если не на глобальный разворот, то, как минимум, на серьезную коррекцию – вполне можно ставить отложенные ордера против текущего тренда. Торговля по уровням Мюррея, при использовании других индикаторов и выполнении базовых правил, может обеспечивать довольно точный прогноз развития событий. Уровни одинаково эффективно работают с различными валютными парами, но наиболее актуальны для тех валютный пар, которые чаще всего используются трейдерами и работа с ними лучше изучена. На граничных уровнях (0/8, 8/8) на D1 могут быть большие «залеты» за уровни в пределах 50 пунктов.
На графике уровнями отображаются 8 основных и 4 дополнительных линий. При помощи этих линий плоскость делят на части, благодаря чему прогнозы составляются быстрее, точнее и проще. Для правильного функционирования уровней Мюррея на рынке форекс нужно, чтоб развивающиеся события носили цикличный характер. Промежуток времени должен быть довольно большой – год или квартал. Однако цикличность – величина относительная, вследствие этого, использование данной системы может быть ограничено.
Для более точного входа в рынок переключаются на младший временной период. Линии -2/8 и +2/8Отражают последний рубеж поддержки и сопротивления. Когда цена преодолевает его, индикатор перестраивает все остальные уровни.
Если, однако, цена падает ниже 5/8, то она скорее всего продолжит падать далее до следующего уровня сопротивления. Изначально следует пройтись по теории формирования уровней Мюррея. В их основе предположение, касательно того, что финансовый рынок не сталкивается с состоянием покоя. То, есть он на протяжении всего времени находится в движении. Так вот, что касается движения, то направленность рынка можно узнать с помощью математической формулы.
При разработке его индикатора использовались разные инструменты технического анализа, в том числе ряд Фибоначчи, законы геометрии. Автор считал, что большинство закономерностей рынка можно описать математическими формулами. В основе построения положен принцип геометрии квадрата Гана, построенному на выбранном промежутке начала и конца тренда (подход, сходный с построением уровней Фибоначчи). Изначально следует пройтись по теории формирования уровней М. Нужно помнить, что значения индикатора Мюррея на каждом таймфрейме будут разными, но с сохранением ключевых уровней. Если цена закрытия часа находится выше граничных уровней (+2/8, -1/8), уровни приобретают новые значения, с учетом их перерасчета.
Рекомендуется использовать уровни Мюррея только по окончании подробного ознакомления и изучения основных положений как самой теории Мюррея, так и методики Ганна. Уровни Мюррея — точный и удобный инструмент для каждого трейдера. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы).
Правильно выбранная Октава позволит достаточно долго торговать в диапазоне. Уровни Мюррея – это эффективный инструмент для прогнозирования динамики движения цены. Основная мысль системы в том, что все рынки движутся в одинаковой манере.
Далее цена пробивает уровень 4/8 и действительно устремляется вниз достаточно мощным движением достаточным для того, чтобы закрыться ниже следующего уровня 3/8. В основе уровней Мюррея лежат наработки, наверняка небезызвестного вам Уильяма Ганна. Да, именно того самого Ганна, линии, веер и сетка которого сейчас находятся в стандартном наборе инструментов большинства торговых терминалов.
Важно отметить, что индикатор уровней не является абсолютной гарантией успеха на рынке форекс. Он должен использоваться в сочетании с другими инструментами технического анализа и фундаментального анализа. Фундаментальный анализ включает в себя изучение экономических, политических и других факторов, которые могут влиять на курс валюты. Комбинирование технического и фундаментального анализа может помочь трейдеру принять более обоснованные решения на рынке. Раскрыть тему нам помогли профильные специалисты, по их данным индикатор уровней Мюррея был разработан американским техническим аналитиком Уильямом Мюрреем в 1980-х годах.
С большой вероятностью цена может совершать отскок от его границ. Линии 1/8 и 7/8Не представляют серьезный интерес для инвесторов, так как являются симметричными относительно центральной линии индикатора. Тенденция иногда осуществляет коррекцию, останавливаясь возле 1/8 или 7/8, и отталкивается от них. Но чаще всего тренд совершает сильное динамическое движение и без остановки уходит к следующим уровням — 0/8 или 8/8. Основные уровни Мюррея представляются в виде горизонтальных линий, описывающих движения цен по времени.
• StepBack – показатель смещения, что позволяет провести анализ не только последних ценовых значений, но и некоторых предыдущих периодов на графике. StepBack – смещение, позволяющее анализировать не только ряд последних значений цены, но и некоторый предыдущий период на графике. Сигнал на отбое и пересечении ценой этих уровней Мюррея гораздо слабее, чем в случае основных уровней, но и они могут быть полезны в трейдинге. Ганна, его «Квадрат 9», уровни Фибоначчи и законы геометрии, Томас Хеннинг Мюррей создал более простую и понятную систему уровней, известную нам сегодня как «Уровни Мюррея» или Индикатор Уровней Мюррея. Эти инструменты, хотя и в несколько модернизированном виде, и по сей день присутствуют в подавляющем большинстве торговых терминалов. Поддержка и сопротивление – это две противоположные силы рынка, которые стараются превзойти друг друга.
Но все это лишь части единой большой системы, осмыслить и эффективно использовать которую сможет далеко не каждый трейдер. Основное, о чем должны помнить трейдеры – это учет подводных камней в методике Мюррея. Применять ее стоит только после подробного изучения, в которое включено также изучение теории Ганна.
Интересно, что применения уровней Мюррея возможно в системе с другими индикаторами и отдельно от них. Это позволяет создавать свои уникальные стратегии торговли. Кроме этого, уровни Мюррея сегодня можно назвать одной из самых самодостаточных теорий в трейдинге. И Мюррей придумал специальный инструмент перестроения для такого случая, который еще называют «пробой уровня» — то есть происходит правильное соответствие исходных точек в зависимости от ситуации. Именно поэтому методику можно считать вполне работающей при разных ситуациях.
Уровни Мюррея – неплохой инструмент, он действительно облегчает построение поддержки и сопротивления. Удобно то, что все расчеты автоматизированы, трейдеру нужно просто добавить на график индикатор. Что касается непосредственно торговли, то эти уровни отрабатывают не хуже, чем классическая поддержка и сопротивление. Никакой магии в цифре 8 нет, но предложенный Мюрреем подход может приносить прибыль, если дополнительно фильтровать сигналы, возникающие у этих линий.
Ближайшие уровни – 1,19628 и 1,22070, смещаем на них границы квадрата, с которым и будет вестись работа. Остается лишь разделить диапазон 1, ,22070 на 8 частей, полученные уровни и будут уровнями Мюррея. Практика работы на финансовых рынках показывает, что теория линий поддержки и сопротивления имеет право на жизнь. Еще одним моментом стоит указать, что когда резкое движение стоимости инструмента не задерживается около уровней 7/8 и 1/8, то тогда есть возможность, что цена устремиться к линии 4/8. Торговля с уровнями Мюррея достаточно мощная система, которая может привести трейдера к успеху на рынке Форекс – потенциальную эффективность системы оценивают примерно в 80%.
5/8 и 3/8 Мюрреем отнесены к торговому диапазону, он указал что 40% значений котировок находится в этой области на протяжении торгового периода. В 1998 году автором был создан индикатор MurreyMath и описаны десять торговых правил, изданных отдельной брошюрой, окончательная редакция правил состоялась в 2000 году. Как мы уже отмечали, самой сложной и трудной для участника рынка является определение параметров.
Все построения выполняются автоматически, для МТ4 создан соответствующий индикатор уровни мюррея, трейдер лишь оценивает реакцию графика на линии. Во второй половине обзора уделим внимание непосредственно практике торговли, а сейчас сосредоточимся на теории. Хотя разметка и автоматизирована, но перед использованием индикатора нужно разобраться в том, как он работает. После добавления индикатора на график, на нем появляется сразу несколько разноцветных линий. Все это – горизонтальные уровни поддержки и сопротивления от двух опорных точек (максимума и минимума цены за определенный период).
Уровней Мюррея в стандартном наборе пока нет, но в конце данной статьи вы сможете скачать такой индикатор для терминала МТ4. Линии индикатора пересчитываются каждый раз, как только цена анализируемого инструмента пробивает уровни 2/8, 6/8. Имеется в виду, что октава будет снижаться или расширяться.
Для того чтобы возвести уровни Мюррея, предстоит поработать не с одной формулой. Тут задействуется установленный перечень расчетов, известные практикующим трейдерам как уровни Фибо. Именно этому автору присвоена адаптация учения легенды трейдинга Уильяма Ганна. Именно он сделала это учение более простым и понятным для большинства трейдеров.
Все уровни могут ложно пробиваться, не нужно ждать отбоя пункт в пункт. При этом выделенные линии поддержки и сопротивления отрабатывают даже при импульсных движениях. Суть расчета заключается в последовательном разделении квадрата размером 100х100 на 8 частей, это деление выполняется 3 раза. Затем на основе конкретного ценового инструмента определяется положение уровней. Один из таких индикаторов – уровни Мюррея, которые, согласно мнению ряда практикующих трейдеров, может предоставить ценную информацию о возможных точках разворота на рынке. Давайте ближе познакомимся с этим индикатором и его применением.
Современные торговые инструменты для МТ4(5) автоматически рассчитывают уровни Мюррея и выполняют необходимые построения. Результат представляет собой «связку» из 9 равноудаленных ценовых уровней с центральной линий [4/8]. Особенно популярны версии индикатора Мюррея с указанием «торгового смысла» линий.
Таким образом, она двигается как маятник, который при достижении наивысшей точки начинает обратное движение. Система уверенно работает на любых рынках, включая акции, опционы и даже криптовалюты. Главное, чтобы присутствовал стабильный тренд, пусть даже с существенными коррекциями.
В любом случае – уровни Мюррея могут быть только частью торговой системы, но определять точки входа только по их сигналам нельзя. Независимо от того, кто доминирует на рынке «быки» или «медведи», после каждого «единичного» движения цена должна выполнить откат или пробой одного (или нескольких) ключевых уровней. Масштаб Октавы индикатора уровней Мюррея зависит от периода технического анализа, после сильных движений построения выполняются заново. Существует много теорий о том, как предугадать, прочертить на тех или иных ценовых уровнях поддержку или сопротивление.
После всего этого необходимо перезапустить терминал и уровни станут доступны в разделе пользовательских индикаторов. Существуют разные версии, в которых реализован разный функционал, но сама суть построения остаётся неизменной. После добавления на график перед нами откроется окошко с параметрами, а на само графике появятся горизонтальные линии, которые и будут означать уровни Мюррея. Они отличаются между собой цветами, а также имеют соответствующие подписи, которые указывают интервал от 0/8 до 8/8.
Томас Хеннинг Мюррей попытался выполнить такое построение на основе теории Гана. Индикатор «уровень Мюррея» достаточно популярен на рынке Forex и входит в большое количество действительно работающих стратегий, при этом являясь понятным и доступным восприятию даже начинающих трейдеров. По своей сути индикатор состоит из нескольких уровней поддержки и сопротивления в определенном диапазоне цены, который ограничен локальными минимумом и максимумом. Томас Мюррей – теоретик на финансовом рынке, сумевший подогнать торговую стратегию Ганна для остальных спекулянтов. Благодаря острому уму и терпению, практикующий теоретик смог создать систему для торговли, которая отличается простотой использования, а главное легкостью в понимании.
При этом нужно отметить лишь изучение основных положений, но не обязательно вникать во все нюансы теории. Именно этот вопрос задается автором в книге, которая описывает разработанную систему. Ведь в таком случае сигналы могут быть восприняты неправильно и привести в результате к потерям денег. Для получения полных и объективных данных необходимо тщательно изучить возможности и принципы его использования. Именно это – основа адекватного анализа разворотных моментов.
Этот уровень является лучшим для новой покупки или продажи. Если цена находится выше 4/8, то это сильный уровень поддержки. Если цена находится ниже 4/8, то это прекрасный уровень сопротивления. Создателем индикатора является Томас Хеннинг Мюррей – известный в трейдерских кругах рыночный аналитик, чей багаж знаний в сфере технического анализа действительно поражает. Именно он адаптировал уже существующую теорию так, чтобы сделать ее более доступной для понимания трейдеров.
Если цены ниже этой лини и двигаются вверх, то цене будет сложно пробить этот уровень. Если пробивают вверх эту линию и остаются выше нее в течении дней, значит цены останутся выше этой линии и потратят 40% времени двигаясь между этой линией и 5/8 линией. Многие участники рынка используют уровни Мюррея, однако, как правило, весь потенциал при этом остается за кадром, а применяются лишь общие знания. Но даже поверхностные знания системы уровней Мюррея способствуют в достижении плюсовых итогов на рынке форекс.
Например, именно Ганн предсказал точную дату отречения от престола Кайзера, завершение Первой Мировой Войны, а также начало Второй Мировой, не говоря уже о выборах нескольких президентах США. Ганн очень большое внимание уделял правилам получения дохода на рынке. Согласно многим источникам использование его теории способствует осуществлению успешных сделок.
Индикаторы линий Мюррея находятся в свободном доступе, на графике отображаются только линии с подписями, так что рабочее окно не будет загромождено массой ненужных построений. Эти уровни неплохо работают на любых рынках и любых таймфреймах, так что их действительно можно использовать в торговле. На забывайте только о том, что желательно получать подтверждения и с других инструментов (свечные паттерны, показания других индикаторов и т. д.).
Но даже это небольшое знание уровней Мюррея помогает достигать положительных результатов на рынке. Выставление Тейк Профит в этом случае происходит в точке 0/8, а стоп Лосс устанавливается на 5-10 отметок после линии 8/8. После того, как цена достигает линии 6/8, осуществляется перенос ордера Стоп Лосс в безубыток. Чаще всего происходит замена ключевых уровней [0/8], [4/8], [8/8] − в результате получаем новые торговые цели.
Уровень поддержки и уровень сопротивления являются силами, противоположными один другому. Точки, где отображены такие изменения, Мюррей назвал “break points” – точки излома. Чтобы с его помощью получить наиболее полные и правдивые данные, нужно скрупулезно изучить принципы и возможности его применения. Это и послужит фундаментом в построении анализа разворотных трендов.
Он является своего рода базовым и обладает силой сопоставимой с самыми сильными уровнями 0/8 и 8/8. Цена либо пробивает его с большим трудом (предварительно совершая несколько предварительных попыток с последующими откатами), либо вообще разворачивается на нём. Уровень 0/8 и уровень 8/8 это самые сильные из уровней, поэтому пробить их достаточно сложно, в большинстве случаев цена отскакивает от них.
Если цена достигает одного из уровней Мюррея и сопровождается подтверждающими сигналами других индикаторов или паттернов, это может быть хорошим моментом для открытия или закрытия позиции. Индикатор уровней Мюррея (Murrey), расчет уровней производится в несколько этапов по сложным формулам. Представляют собой средство технического анализа, помогающее находить на графике цены значимые линии сопротивления.
При этом стоит отметить, что основой данной ТС являются уровни Мюррея, формула известна своей сложностью, поэтому не каждый трейдер задействует ее на практики. Сегодня же каждый участник финансового рынка может использовать на своем торговом терминале индикатор, занимающийся расчетом данных уровней, пуская вход при этом заложенный в него алготирм. Угол движения по отношению к линии тренда позволяет оценить потенциал любого ценового движения. Например, движение под углом 45° считается сильным, а откат на 50% от экстремума – наиболее важной коррекцией.
Но и он часто остается до конца не понятым и применяется неправильно. Если резкое движение цены продолжается возле 7/8 или 1/8, можно говорить о большой вероятности направления к уровню 4/8. Рассматривая паттерны уровни Мюррея, стоит отметить, что медвежий представляет собой зеркальное отображение бычьего. Чтобы одновременно видеть динамику предыдущих и текущих уровней, вам понадобится нестандартный индикатор Мюррея с накоплением истории «перерисовок», такие варианты можно свободно скачать в сети.
Линии 3/8 и 5/8Могут образовать диапазон для длительного и устойчивого бокового тренда. Эту возможность инвесторы используют для неоднократного входа в рынок на покупку и продажу вблизи границ торгового коридора. Задача этой пары – оценка шансов на движение против текущего тренда. Если цена резко ушла от линии [4/8], но остановилась и «зависла» именно в этих зонах – ждем такого же быстрого возврата назад. Если же цена пробивает эти зоны, то тренд достаточно сильный, чтобы дойти до уровней [8/8] − [0/8 ] и дальше.
С точки зрения рынка, магический Квадрат Ганна представляет собой всем знакомый фрактал, для которого характерны свойства самокопирования и масштабирования. С помощью индикатора уровней Мюррея трейдер может определить для себя ритм рынка или минимальный ценовой квадрат, который он собирается «контролировать». Опытные трейдеры выделяют определенные правила, которые обязательно должны быть учтены в работе. Есть стратегии, в которых внимание концентрируется на ключевых уровнях (0/8, 4/8 и 8/8), самим линиям отводится вспомогательная роль. В таких торговых системах отслеживается реакция графика на уровни, если другие индикаторы, например, осцилляторы и прочие фильтры подтверждают сигнал, заключается сделка.
Часто, дойдя до них, тренд совершает коррекционное движение. Иногда указанные точки являются границей и началом разворота тенденции. Эта теория часто позволяет найти промежуточный баланс между техническим и фундаментальным анализом.
Чтобы уровни Мюррея работали нормально, необходимо цикличное развитие событий на рынке. Но, учитывая тот факт, что цикличность на любом типе рынков это очень относительная величина, использование модели ограничено. В других стратегиях уровни Мюррея тоже используются как вспомогательное средство в комплекте с другими индикаторами. В своих изысканиях автор вычислил три основных уровня, главный или основной, минорный и базовый.
Он основан на теории Ганна и представляет собой систему горизонтальных линий, которые строятся на основе математических расчетов. Главная идея индикатора заключается в том, что цены на рынке имеют тенденцию двигаться от одного уровня поддержки или сопротивления к другому. Основное преимущество данного индикатора заключается в том, что его можно применять на различных рынках, а не только на Форексе. Индикатор «уровни Мюррея» строит на графике семейство горизонтальных линий поддержки и сопротивления. Внешне это немного напоминает Пивоты, но здесь нет точки вращения, да и «вес» каждого из уровней отличается.
Да-да, вы не ослышались – у «уровней Мюррея» был предшественник – теория Ганна. Как уже было сказано, «Уровни Мюррея» строят ряд горизонтальных уровней поддержки и сопротивления от двух опорных точек, представляющих собой минимальную и максимальную цены за выбранный период. Этот промежуток (от минимума до максимума) делится на 8 равных частей, границы которых обозначены дробями от [0/8] (основная поддержка) до [8/8] (основное сопротивление). Индикатор Уровни Мюррея основывается на квадрате Ганна 8х8.
Чтобы «поймать» момент перемены тренда на индикаторе уровней Мюррея, используются две пары дополнительных уровней. Предлагаем вам довольно удачный вариант реализации рыночного принципа «цена учитывает все» в виде обычного технического инструмента. Уровни Мюррея объединили сложные для понимания метод Ганна, теория волн Эллиотта и понятие фрактала, чтобы понять не только «какой» будет цена, но и «когда» ждать ее появления на рынке. Для того чтобы войти в меню настроек индикатора кликните правой кнопкой мыши по любому месту окна ценового графика.
Кроме того, внимательный читатель заметит, что кроме 9-ти основных уровней на графике имеется ряд дополнительных, обозначенных дробями со знаком ([-2/8], [-1/8], [+1/8] и [+2/8]). Итак, мы немного познакомились с историей появления системы «Уровней Мюррея» и принципами заложенными в ее основу. Настало время вернуться в настоящее и посмотреть, что собой представляет одноименный индикатор для терминала MetaTrader. Самые проницательные наверняка уже догадались, что речь пойдет об «Уровнях Мюррея». Индикатор этот очень популярен, он входит в структуру многих работающих стратегий форекс и при том более доступен восприятию, чем линии и сетки Ганна.
Благодаря этому работать с индикатором проще, экономя при этом большое количество времени. Автор методики сравнивал ее с маятником, поскольку, не взирая на хаотичность рынка, цены продолжают стремиться к определенному значению. И чем больше растет цена, тем весомее становятся силы, которые тянут ее назад.
Одним из самых популярных инструментов наряду с фибоначчи можно назвать уровни Мюррея, созданные достаточно давно и прочно вошедшие в классику технического анализа. По словам экспертов, эффективное применение индикатора Мюррея требует внимательного анализа графика и определения ключевых точек максимумов и минимумов. Когда цена приближается к одной из линий уровней Мюррея, это может сигнализировать о возможном развороте тренда или смене направления движения цены. Трейдеры могут использовать эти уровни для определения точек входа в рынок или выхода из него.
Несомненное преимущество уровней Мюррея по сравнению с уровнями Фибоначчи – это то, что им свойственны конкретные паттерны. Инструменты этого типа можно использовать без дополнительной настройки под каждый таймфрейм. Если все же решите настроить индикатор, то задавайте период кратный 8, это число – краеугольный камень всех работ Мюррея. Основная идея расчетов – деление любого диапазона на 8 частей.
Визуально на истории котировок глаз трейдера, обладающего даже небольшим опытом, легко отметят ценовые отметки, в районе которых происходили, порой неоднократно, ценовые развороты. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Показатель stop-loss при этом нужно размещать вне уровня [0/8]. Впервые на уровне [6/8] – закрыть, к примеру, лишь половину лота, передвигая при этом стоп-лосс в безубыток. Фиксация оставшейся части происходит на уровне [8/8], так как это область max перекупленности, а значит котировки могут оттолкнуться.
До определенного момента он выступает в качестве сильной ценовой поддержки, а затем превращается в такое же значимое сопротивление. Отталкиваясь от него и уходя вверх, тренд предоставляет возможность трейдерам открывать ордера на покупки. Пересекая средний уровень сверху вниз, тенденция уже благоприятствует инвесторам, желающим продать актив.
Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вверх к 8/8. Использования осцилляторов совместно с уровнями 5/8 и 3/8 позволяет «собрать» диапазонную торговую систему. Так как мы имеем дело с квадратом, размеры, или точнее сказать координаты, должны совпадать по размеру как по шкале цен, так и времени, поэтому при смене периода стоит стремиться к кратности 8.
Кто-то ограничивается лишь основными уровнями, в то время как профессионалы обращают внимание и на дополнительные, так как именно они помогают улучить правильный момент при переломе тренда. Кроме того, в некоторых вариантах индикатора уровней Мюррея можно настроить цвет линий. Индикатор «Уровни Мюррея» (англ. «Murrey Math Line») – аналитический инструмент для прогнозирования движения цены на рынке, причем не только на валютном (Форекс), но и на любом другом. Таким образом, уровни Мюррея — это действенная система, изучив которую, достаточно просто применять ее на рынке, особенно учитывая развитие компьютеров и сети Интернет. Все это позволяет очень быстро проводить различные манипуляции и строить новые уровни.
Помимо общеизвестных уровней поддержки и сопротивления, существуют уровни Мюррея — а это возможность использования данного индикатора на разных интервалах и на разных типах рынков. Он невероятно универсален и способен подстроиться под любые условия, точно прогнозировать моменты разворота, а также открывать лучшие моменты для входа в рынок и выхода из него. Если рынок движется строго по теханализу, то уровни Мюррея выгодны для поиска зон разворота – они считаются даже более надежными, чем линии Фибоначчи. Однако при малейшем сомнении в продолжении тренда, например, после отбоя от уровней [-6/8], [+6/8] или [-5/8], [+5/8] нужно искать подтверждение от дополнительных индикаторов.
Этот инструмент создан на основе теории Ганна и включает те же принципы, что и метод построения уровней Фибоначчи. Уровни Мюррея являются геометрическим отображением направления тренда на определенном временном отрезке. Анализ и торговля по уровням Мюррея были включены в основы трейдинга самим разработчиком этой системы Томасом Мюрреем. По сути, он сумел значительно упростить те методы, которые начал применять Вильям Делберт Ганн. По заказу клиента написан на Lua под QUIK, переписан из под MT4.
Каждый уровень обладает определенной силой и определенным значением. Все перечисленные линии Мюррея могут использоваться как стандартная поддержка или сопротивление. Фильтрация сигналов выполняется с помощью свечных паттернов или других индикаторов, а в работу берется и отбой, и пробой поддержки/сопротивления. Цена двигалась в диапазоне 0-2/8, то есть захватывала два диапазона.
В свободном доступе есть несколько модификаций этого индикатора. Логика расчетов везде одна и та же, а отличия касаются гибкости настроек и дополнительного функционала. Например, в некоторых можно настраивать глубину анализа рынка, есть встроенные алерты, уведомляющие трейдера о достижении значимых линий. Есть и те, в которых авторы убрали из настроек возможность влиять на работу индикатора. Как видите, цена действительно откатилась назад, достигнув уровня 6/8. Но затем она вновь вернулась к тестированию сильного уровня 4/8 (проскочив при этом сходу, промежуточное значение 5/8).
Оптимальным таймфреймом для входа остается H1, для удержания позиции – не менее H4. Take Profit размещаем до целевого уровня, чтобы учесть возможную погрешность в расчете. Использование индикатора уровней Мюррея в комплекте с трендовыми инструментами значительно уменьшает количество неудачных точек входа.
При использовании трейлинг-стопа прибыль может фиксироваться на самых влиятельных уровнях 0/8 и 8/8. В трейдерской практике стратегии по уровням Мюррея включают и анализ по экспоненциальным средним скользящим (Moving Average Exponential). Сам автор этих уровней рекомендовал применять МА с периодом 5, 20, 50 и с самой крупной – 89.
Теория Ганна послужила той основой, благодаря которой и были разработаны уровни Мюррея, а именно – квадрат Ганна 8х8. Данная модель довольно сложна, однако ее понимание дает большие возможности. Уровни Мюррея подразумевают использование специально разработанной системы сигналов, которые помогают определить появление пробоев, “break point” или любые другие изменения рынка. Эти сигналы не дают точных цифр, но позволяют прогнозировать трендовые движения цен. Нужно также отметить, что сигналы могут также говорить о любых тенденциях (например, о временной стагнации), а не только пробой или разворотные моменты. Для успешности торговых операций недостаточно использовать лишь одну интуицию.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
